Python 中的市场风险和压力测试

MP4 |视频：h264，1920×1080 |音频：AAC，44.1 KHz，2 Ch
语言：英语 |时长：1小时3米

你将学到什么

• 在 Python 中实现历史和参数风险价值 (VaR) 模型并解释其结果
• 分析尾部风险、压力情景和回撤，以了解超出标准 VaR 的损失
• 使用真实市场数据回测市场风险模型并评估其优势和局限性。
• 结合 VaR、尾部风险、压力测试和回撤，构建一份简明、可供决策使用的市场风险报告。

要求

建议有基本的Python知识。熟悉金融市场会很有帮助，但不需要事先具备风险管理经验。

描述

市场风险与风险Python 压力测试是一门实用的、以职业为中心的课程，教您银行和机构风险团队如何衡量、报告和沟通市场风险。您将使用 Python 构建端到端风险价值 (VaR)、尾部风险和压力测试工作流程，从原始市场数据开始，以类似于前台风险、市场风险和定量风险角色所使用的专业风险报告结束。本课程侧重于实施、解释和报告，而不是交易策略、阿尔法生成或学术您将学习如何：• 按照风险团队的方式加载和准备市场数据• 分析回报分布并理解厚尾• 构建历史和参数VaR 模型• 回测VaR 并解释治理例外情况• 测量VaR 之外的尾部损失• 运行假设和历史压力情景• 分析回撤和最坏情况时期• 将所有内容合并到清晰的市场风险汇总表中 在整个课程中，每个概念都与现实世界的使用联系在一起，包括风险限额、报告周期、管理决策支持和模型限制。本课程非常适合想要在市场风险、压力测试和金融风险管理方面获得与工作相关的 Python 技能的学生、分析师、量化分析师和开发人员，而这些技能正是银行、资产管理公司和机构风险团队所需要的。

本课程适合谁

本课程面向希望实际操作介绍市场风险和压力测试的 Python 用户、分析师和财务专业人士。